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耶律大石心里非常清楚，金国新兴之邦，气势正盛，如果金国铁了心，一而再、再而三地来攻打可敦城，自己手里的这点儿兵马，是抵挡不住的。而这里是辽国仅存的部队了，如果全军覆没，辽国就彻底灭亡了。那么耶律大石下一步该何去何从呢？
大石思来想去，想通了一点，金朝这个时候国力蒸蒸日上，方兴未艾，正是一轮初升的太阳。而大辽已经日薄西山了，如果跟金死拼，那就是天祚帝的下场。因此，这个可敦城我不要了，留给金军好了。全军为上，失地次之，保存有生力量是最主要的。因此，耶律大石就率部开始了另一次西征，这时候人数已多达万人，不再是二百来人了，这次西征的目标是今天的新疆和中亚地区。当耶律余睹大军杀来的时候，可敦城已是一座空空荡荡的城池，金军只能摧毁此城泄愤了事，城里的物资、粮草、财宝全被大石运走了。
在大石看来，西域是一个用武的好地方。当时的西域有三股势力：第一股是占据天山南北的高昌回鹘。回鹘是唐朝时一个强大的民族政权，大体是今天维吾尔族和裕固族的祖先。还有一支力量，是在阿尔泰山两侧的乃蛮部。乃蛮部的文明也很发达，几乎可以称得上是一个王国了，不再是一个部落，使用回鹘文，就是后来的维吾尔文。蒙古民族本来没有自己的文字，成吉思汗破了乃蛮部之后，由乃蛮部的大臣塔塔统阿用维吾尔的字母，创立了蒙古文，所以蒙古文和古回鹘文非常像。再有一个就是唐努乌梁海一带的黠戛斯部，唐奴乌梁海就是今天俄罗斯的图瓦自治共和国，原是中国的一部分，1912年被沙皇俄国非法吞并，黠戛斯人是今天柯尔克孜族的祖先。
大石考虑，要往西域发展，这三部先对付谁？高昌回鹘虽然衰落，但是不好相与。它毕竟在那个地方待了那么多年，国力也算是比较强盛，文明比较发达。乃蛮部也一样。只有黠戛斯人是游牧民族，文明程度、生产水平、战斗水平都比较低，所以辽军以黠戛斯人为主要进攻对手。只要打败黠戛斯人，占领黠戛斯人的地盘，就可以在西域站稳脚跟，再徐图东举，恢复故土。大石计议一定，就率领自己的部众到了黠戛斯人的居地，跟黠戛斯人迎面碰撞，没想到黠戛斯武士骁勇善战，远道而来的契丹人满面征尘，疲惫不堪，在黠戛斯人手里没有占到便宜。但是大石多聪明，能屈能伸，打得赢就打，打不赢就跑。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，我何必跟你在这儿死磕呢？这不是名将的选择。于是大石率部穿越阿尔泰山，到达了今天新疆的额敏县，在额敏河流域定居下来，筑了一座城。因为大石已经汉化了，他不会逐水草而居，这座城叫作叶密立。附近的这些民族、部落纷纷来投奔大石，特别是游牧在当地的契丹人一万六千帐，来投奔大石，大石一下力量大增。
公元1132年，大石已经知道天祚皇帝完了，国不可一日无主，为了复兴大辽，我必须勉为其难，担起这个重任。1132年的二月，大石在群臣的拥立下即位称帝。他的汉语尊号叫天祐皇帝，年号延庆；同时根据当地突厥人的习惯，又取了个突厥语称号，叫菊儿可汗，有的书翻译成葛儿可汗，突厥语的意思就是众汗之汗，或者汗中之汗。这样，耶律大石在遥远的西陲再一次复兴了大辽。这个辽国，历史上一般称为西辽，又叫作喀喇契丹。那么大石在这个地方建都定鼎之后，下一步做什么打算呢？
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